Minsta Kvadrat Glidande Medelvärde Beräkning

8 5 Endpoint Moving Average. Den slutpunkts glidande genomsnittet EPMA fastställer ett genomsnittligt pris genom att passa en minsta kvadratisk rak linje se Linjär regression genom de senaste N-dagens slutpriser och ta slutpunkten för linjen dvs linjen som vid den sista dagen som genomsnittet. Denna beräkningen går utöver ett antal andra namn, inklusive minsta kvadrater som rör genomsnittligt LSQMA, rörlig linjär regression och tidsserieprognos TSF Joe Sharps modifierade glidande medelvärde är samma sak också. Formeln slutar vara ett rakt vägt genomsnitt av tidigare N-priser, med vikter som går från 2 N-1 ner till - N 2 Det här är lätt att härleda från minsta kvadraternas formler, men bara titta på viktningarna är anslutningen till minsta rutor inte alls uppenbar Om p1 är idag stängt, p2 Gårdagarna mm, då. Vikten minskar med 3 för varje äldre dag och går negativ för den äldsta tredjedelen av N-dagarna Nedanstående diagram visar att för N 15. Negativen betyder att genomsnittet är överviktigt på de senaste priserna a Nd kan överstiga prisåtgärder efter ett plötsligt hopp Allmänt men eftersom den utrustade linjen medvetet går igenom de senaste priserna tenderar EPMA att ligga i mitten av de senaste priserna, eller en projicering av var de tycktes trending. Det är intressant För att jämföra EPMA med en vanlig SMA, se Simple Moving Average En SMA drar effektivt en horisontell linje genom de senaste N-dagarnas priser, men betyder att EPMA drar en sluttande linje. Tröghetsindikatorn ser Inertia använder EPMA. Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Kevin Ryde. Chart är fri programvara, du kan distribuera den och eller ändra den enligt villkoren i GNU General Public License som publicerad av Free Software Foundation antingen version 3 eller efter eget val Någon senare version. Mean Reversion Modern Day Moving Averages. Author GunjanDuaa 04 oktober, 2012. Medelvärden är en av de mest använda indikatorerna i tekniska analysstudier Vad började med det enkla glidande medlet och Sedan mot exponentiellt rörligt medelvärde har med tidens gång och tillkomsten av datorprogrammerad programvara s gjort det möjligt för tekniker att experimentera och komma fram till nya typer av databeräkning. Återgången föreslår att tillgångspriserna så småningom kommer att vända mot dess genomsnittliga eller genomsnittliga före trend Återupptagande eller trendomvandling kan det vara att priserna kommer att återgå till genomsnittet eller konsolidera ett tag fram till när det kommer närmare genomsnittet. Det här är en process som många handelssystem bygger på var åtgärder vidtas när Den senaste utvecklingen har avvikit från sina historiska medelvärden. MODERNE FLYGGÄNGER. Enkela glidande medelvärden används fortfarande av många men med tiden och ett krav på att mäta priset på olika sätt gjorde det möjligt för nya tankar och nya medelvärden. I denna artikel kommer jag att förklara nyare glidande medelvärden som har Utvecklats med tiden och behovet. DUBBEL EXPONENTIAL DEMA OCH TRIPLE TEMA. Ett rörligt medelvärde är en jämn kurvlinje som ger den visuella con Fastställandet av den långsiktiga trenden i genomsnitt är att de sänker indikatorer där snabbare glidande medelvärden är illa och längre siktvärden är jämnare, för att minska tidsfördröjningen var dessa modifierade exponentiella medel tänkt på. De används för att tillhandahålla signaler i crossover eller trendbestämning Tidigare än andra glidande medelvärden. DÖDNINGEN MATH. Double Exponentential MA Formula. DEMA 2 EMA - EMA EMA. Triple Exponential MA Formula. TEMA 3 EMA - EMA EMA EMA EMA EMA EMA 1 EMA 1 Close EMA 1.N Utjämningsperioden. Chart 1 har glidande medelvärdeövergång, det visar tydligt att TEMA ger signalen tidigast följd av DEMA och sedan Simple Moving average Så fördröjningen är reducerad och vi kan gå in i trenden tidigare. DISPLACERAD AVVÄXNING AVERAGE DispMA. A DispMA är ett rörligt medelvärde som Kan justeras framåt eller bakåt med ett visst tidsintervall Skiftande flyttande medelvärde bakåt för att stanna i den långsiktiga trenden kommer att skapa en fördröjningseffekt som förskjuter det glidande medelvärdet framåt för att göra det i rätt tid Avsluta när räknatrenden utvecklas, kommer det att skapa en ledande effekt. DisMAs syfte är att undvika plötsliga varvsågar som vanligtvis kommer i den mogna trenden eller nyheter relaterade händelser, förskjutningen kommer att leda till mindre antal falska signaler. De vanliga förskjutningsnivåerna är 3 dagar till 5 dagar framåt eller bakåt Det kan användas för att hitta stöd och motstånd eller som en crossover-signal och också ganska användbar i cykliska studier. Kort 2 visar att det längre glidande medelvärdet framåt håller oss i trenden medan det kortare glidande medeltalet Som placeras bakåt hjälper oss att få en snabb avslutning. VIKTIGT RÖRA AVERAGE WMA. Ta en titt på en annan typ av rörligt medelvärde. Syftet med WMA är att ta bort lagret och öka känslighetsfaktorn mot priset. Viktat genomsnitt av de sista n-priserna, där viktningen minskar med 1 med varje tidigare pris. Beräkning n Pn n - 1 Pn-1 n - 2 Pn-2 n - n - 1 Pn-n-1 nn - 1 n - n - 1.WMA reagerar snabbare till pri Ce ändras eftersom det lägger större vikt vid de senaste prisdragningarna så att den visar trenden snabbare jämfört med det enkla glidande medlet. LASTA SQUARER MOVING AVERAGE. This rörliga genomsnittet kallas ibland också som ett slutpunkts rörande medelvärde. Det är baserat på linjär regression Men tar det ett steg framåt genom att uppskatta det som skulle ha hänt om regressionslinjen fortsatte, vilket gjorde det mer responsivt mot trenderna och spottar trenderna tidigare jämfört med andra glidande medelvärden. Används huvudsakligen som en crossover-signal med sig själv eller med andra glidande medelvärden Eller kan användas med priset som flyttas ovanför eller under det som en köp - eller säljsignal. I diagram 3 kartlägger vi tre glidande medelvärden i ett diagram. Den första är minst Square Flytta genomsnittet grönt kallas även som slutpunkts glidande medelvärde. Red Circles Show Prisökningen över genomsnittet visar förändring i trend eller slutpunkt för trenden upp och ner som bidrar till att avsluta positionen eller ta motsatt handel. De andra två är WMA tjocka violett och EMA dashed Red, beräkningen av båda medeltalen är nästan samma men i WMA mer vikt ges till det aktuella priset så det visar att WMA är närmare priset jämfört med EMA. WILDERS Moving AVERAGE. As namnet antyder att detta skapades av Welles Wilder den stora tekniker vars verk inkluderar Relative Strength Index RSI, Average Directional Index ADX Parabolic Sar och Average True Range ATR Detta kallas ibland som det modifierade glidande medlet syftet är att släta prisrörelserna för att identifiera prisutvecklingen. Wilder EMA pris idag K EMA igår 1-k. Var k 1 N, N Antal Perioder. Formeln liknar EMA, som har 2 parametrar, en tidsserie och en titt tillbaka period och det ger en jämn linje Priset stannar och stängs över genomsnittet kallas Som en uptrend och under den som en downtrend. Chart 4 visar två medelvärden under Wilders beräkning. Det längre glidande medlet kan användas för trendbestämning och kortare för handel för att köpa på dip och sälja vid uppgång. Crossover prov Eds handelssignaler men med en fördröjning. RISING EQUITY CRUVE. Almast alla använder glidande medelvärden i kursutvecklingen kommer dessa nyare glidande medelvärden att hjälpa näringsidkare att fånga trender på ett bättre sätt och bygga ett finare handelssystem mot förståelse av marknadsutvecklingen, vilket bättre ger ett ökande eget kapital Curve. Moving Averages Stuff. Motivated via e-post från Robert BI får det här e-postmeddelandet om Hull Moving Average HMA och. Och du har aldrig hört talas om det innan du har rätt. Faktum är att när jag googled upptäckte jag massor av glidande medelvärden som jag aldrig hört talas om, till exempel. Zero Lag Exponential Moving Average. Wilder Flyttande Average. Least Square Moving Average. Triangular Moving Average. Adaptive Moving Average. Jurik Moving Average. Så Så jag trodde vi skulle prata om glidande medelvärden och. Haven har du gjort det förut som här och här och här och här och Ja, ja, men det var innan jag visste om alla dessa andra glidande medelvärden Faktum är att de enda jag spelade med var dessa där P 1 P 2 P N är de sista n aktiekurserna P n är den senaste. Simple Moving Average SMA P 1 P 2 P n K var K n. Viktat Flytande Medelvärde WMA P 1 2 P 2 3 P 3 n P n K där K 1 2 nnn 1 2.Exponentiell rörlig medelvärde EMA P n P n-1 2 P n-2 3 P n-3 K där K 1 2 1 1. Vem har jag aldrig sett den EMA-formeln innan jag alltid tänkte på det var Ja det är normalt Skrivet annorlunda, men jag ville visa att dessa tre har liknande recept. Se EMA-grejer här och här. De ser faktiskt ut. Notera att om all Ps är lika med, Po, då är det rörliga genomsnittsvärdet lika med Po som Ja, det är det sätt som ett självrespektivt medel skulle uppträda. Så vilket är bäst Definiera bäst. Här är några glidande medelvärden, som försöker spåra en serie av aktiekurser som varierar i sinusform. Aktiekurser som följer en sinuskurva Var hittade du ett lager på så sätt Var uppmärksam på att de vanliga rörliga genomsnittsvärdena SMA, WMA och EMA når maximalt senare än sinuskurvan. Men hur är det med den HMA killen Han ser ganska bra Ja, och det är vad vi vill prata om Indeed. Och vad är det 6 i HMA 6 och jag ser något som heter MMA 36 och Patience. Hull Moving Average. We börjar med att beräkna 16-dagars viktad rörlig genomsnittlig WMA som så 1 WMA 16 P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n K med K 1 2 16 136 Även om det är trevligt och smoooth, det kommer att ha en förlust större än vad vi så. Så vi tittar på 8-dagars WMA. Jag gillar det Ja, det följer prissättningarna ganska bra men det är mer Medan WMA 8 tittar på de senaste priserna har det fortfarande en fördröjning, så vi ser hur mycket WMA har förändrats när det går 8 dagars till 16 dagars Den skillnaden skulle se ut så här. På så vis ger den skillnaden en viss indikation på hur WMA förändras, så vi lägger till den här ändringen i vår tidigare WMA 8 för att ge 2 MMA 16 WMA 8 WMA 8 - WMA 16 2 WMA 8 - WMA 16. MMA Varför kalla det MMA jag stutter. Hur som helst, MMA 16 skulle se ut så här. Jag tar det Patience där s mer Nu introducerar vi den magiska omvandlingen och får ta-DUM. Det är Hull Ja som jag förstår det. Men vad är den magiska ritualen Efter att ha skapat en serie MMA s som involverar 8-dagars och 16-dagars viktiga glidmedel, stirrar vi intensivt på denna sekvens av siffror. Sedan beräknar vi WMA de senaste 4 dagarna som ger Hull Moving Average Att vi heter HMA 4. Huh 16 dagar sedan 8 dagar sedan 4 dagar Kasta du ett mynt för att se hur många du väljer ett antal dagar, som n 16 Då tittar du på WMA n och WMA n 2 och beräknar MMA 2 WMA N 2 - WMA n I vårt exempel är det 2 WMA 8 - WMA 16 Därefter beräknar du WMA sqrt n med bara de sista sqrt n-numren från MMA-serien I vårt exempel beräknar vi att WMA 4 använder MMA serier. Och för det roliga SINE-diagrammet hur mår det? Så var s kalkylbladet jag fortfarande arbetar med Det är intressant att se hur de olika glidande medelvärdena reagerar på spikar. Är HMA verkligen ett viktat glidande medelvärde. Låt oss se. Vi har MMA 2 WMA 8 - WMA 16 2 P 1 2 P 2 3 P 3 8 P n 36 - P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n 136 eller MMA 2 1 36 - 1 136 P 1 2 P 2 8 P 8 - 1 136 9 P 9 10 P 10 16 P 16.For sanitära skäl skriver vi det här som MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16 Observera att alla vikter lägger till 1 Vidare, wk 2 1 36 - 1 136 K för K 1, 2 8 och wk - 1 136 K för K 9, 10 16. Gör sedan den magiska kvadratrotsritualen där sqrt 16 4 Vi hämtar att P 16 är det senaste värdet HMA 4-dagars WMA för ovanstående MMAs w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16 2 w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15 3 w 1 P -1 w 2 P 0 w 16 P 14 4 w 1 P -2 w 2 P -1 w 16 P 13 10 noterar det 1 2 3 4 10. Huh P 0 P -1 Vad MMA 16 använder de senaste 16 dagarna, Tillbaka till det pris som vi kallar P 1 Om vi ​​beräknar det 4-dagars viktiga genomsnittet av de där MMA, kommer vi att använda igår s MMA och det går tillbaka 1 dag före P 1 och dagen före det går MMA tillbaka till 2 dagar före P 1 och dagen före det. Okej, så du ringer dem priserna P 0 P -1 Du har det. Så en 16-dagars HMA använder faktiskt information som går tillbaka mer än 16 dagar, rätt du har det. Men det finns negativa vikter för dem gamla priser Är det lagligt Beviset finns i. Ja, beviset är i pudding Så vad gör kalkylbladet Så långt ser det ut så här Klicka på bilden för att ladda ner Du kan välja en SINE-serie eller en RANDOM-serie av aktiekurser För den senare, varje gång du klickar på en knapp Du får en annan uppsättning priser Därefter kan du välja antal dagar som är vår n Exempelvis använde vi n 16 för vårt exempel, ovanför Om du väljer SINE-serien kan du presentera spikar och flytta dem längs diagrammet som Detta. Notera att vi har använt n 16 och n 36 i bilden av kalkylbladet orsak n 2 och sqrt n är båda heltal Om du använder något som n 15 använder kalkylbladet INT eger-delen av n 2 och sqrt n, nämligen 7 och 3. Så är Hull Moving Average det bästa Definiera bäst. Vad med det Jurik Average jag vet ingenting om Det är proprietär och du måste betala för att använda den, men låt spela med glidande medelvärden. Ett annat rörligt medelvärde. Antag det, istället för det vägda rörliga genomsnittsvärdet där vikterna är proportionella med 1, 2 , 3 vi använder den magiska Hull ritualen med exponentiella rörliga medelvärdet. Det är vi anser. MAg 2 EMA n 2 - EMA n. MAg Ja, det är M oving En förening g immick eller M oving En förening g eneraliserad eller M oving En verage g rand eller. Eller M oving A verage g ummy Observera Vi väljer vårt favorit antal dagar, som n 16, och beräknar MAg n, k EMA nk - 1- EMA n Vi kan leka med och k och se vad vi får Till exempel här Är några MAgs där vi klarar 16 dagar men ändrar värdena på och k. MAg 16 2 EMA 4 - EMA 16.MAg 16 1 5 EMA 5 - 0 5 EMA 16. Notera att när vi väljer k 3 får vi nk 16 3 5 333 som vi ändrar till enkelt och enkelt 5 0. Varför håller du dig med Hull s val 2 och k 2 Bra idé Vi får det här. MAg 16 2 EMA 8 - EMA 16. Ser ut som diagrammet med 1 5 och k 3 Det gör det gjorde du det igen. Möjligen Så vad med den kvadratrotsritualen lämnar jag det som en övning för dig. Okej, medan du spelar med den MAg-tingen tycker jag att Hull sk 2 fungerar ganska bra Så vi kommer att hålla fast vid det Men vi får ofta ett ganska bra medelvärde när vi lägger till en liten bit av ändringen EMA n 2 - EMA n Faktum är att vi faktiskt lägger till en bråkdel av den förändringen som ger MAg n, EMA N 2 EMA n 2 - EMA n Det vill säga, vi väljer 0 5 eller kanske bara 0 25 eller vad som helst och använd. Till exempel, om vi jämför vår gaggle med glidande medelvärden när de spårar en STEP-funktion får vi det här, där vi lägger till för MAg endast 1 2 av ändringen Ja, men vad är det Bästa värdet av beta Definiera bäst Observera att beta 1 är valet Hull, förutom att vi använder EMAs istället för WMAs. Och du släpper ut den fyrkantiga grejen. Uh, ja jag glömde det. Notera Kalkylbladet ändras från timme till timme. Det ser för närvarande ut som Detta. Något att spela med. Jag fick mig ett kalkylblad som ser ut som det här klickar på bilden för att ladda ner. Du väljer ett lager och klickar på en knapp och får ett års värde av dagliga priser. Du väljer antingen HMA eller MAg, ändrar Antal dagar och, för MAg, parametern och se när du ska köpa RO SÄLJ. När Baserat på vilka kriterier Om det glidande medelvärdet är NER x från sitt maximala under de senaste 2 dagarna, köper du I exemplet, x 1 0 Om det är UP-y från sitt minimum under de senaste 2 dagarna, säljer du I exemplet, Y 1 5 Du kan ändra värdena för x och y. Är det något bra dessa kriterier sa jag att det var något att leka med. Det här är den här andra utjämningstekniken som kallas Hodrick-Prescott-filteret. Med hjälp av Ron McEwan ingår den nu i detta kalkylblad. Är det något bra Spela med det Du kommer märka att det finns en parameter du kan ändra i cell M3 och KÖP och SÄLJ signaler.