Moving Averages Strategies. Med Casey Murphy Senior Analyst Olika investerare använder rörliga medelvärden av olika anledningar. Vissa använder dem som deras primära analytiska verktyg, medan andra bara använder dem som förtroendebyggare för att säkerhetskopiera sina investeringsbeslut. I det här avsnittet ska vi presentera några olika typer av strategier - att integrera dem i din handelsstil är upp till dig. Crossovers En crossover är den mest grundläggande typen av signal och favoriseras bland många handlare eftersom det tar bort alla känslor. Den mest grundläggande typen av crossover är när priset på en tillgång flyttar från ena sidan av ett rörligt medelvärde och stänger på den andra. Prisövergångar används av handlare för att identifiera skift i momentum och kan användas som en grundläggande inmatnings - eller utträdesstrategi. Som du kan se i Figur 1 kan ett kors under ett glidande medelvärde signera början på en downtrend och skulle sannolikt användas av handlare som en signal för att stänga ut alla befintliga långa positioner Omvänt kan ett stäng över ett glidande medelvärde underifrån suggas Är början på en ny uptrend. Den andra typen av crossover inträffar när ett kortsiktig medelvärde passerar genom ett långsiktigt medelvärde. Denna signal används av handlare för att identifiera att momentet förskjuts i en riktning och att ett starkt drag sannolikt närmar sig En köpsignal genereras när kortsiktigt medelvärde överstiger det långsiktiga genomsnittet, medan en säljsignal utlöses av en kortsiktig medelkorsning under ett långsiktigt genomsnitt. Som du kan se från tabellen nedan är denna signal väldigt objektiv, vilket är anledningen till att den är så populär. Triple Crossover och Moving Average Ribbon Ytterligare glidmedel kan läggas till i diagrammet för att öka signalens giltighet. Många handlare kommer att placera fem-, 10- och 20-dagarsflyttningen medelvärden på ett diagram och vänta tills femdagarsgenomsnittet korsas upp genom de andra är det i allmänhet det primära köptecken. Vänta på att 10-dagars genomsnittet att korsa över 20-dagarsmedlet används ofta som bekräftelse, en taktik som ofta minskar numbe r av falska signaler Att öka antalet glidande medelvärde, vilket ses i triple crossover-metoden, är ett av de bästa sätten att mäta styrkan i en trend och sannolikheten för att trenden fortsätter. Detta ber om frågan Vad skulle hända om du Håller med att lägga glidande medelvärden Vissa människor hävdar att om ett glidande medel är användbart så måste 10 eller mer vara ännu bättre. Det leder oss till en teknik som kallas glidande medelband. Som du kan se från tabellen nedan är många rörliga medelvärden placerade på Samma diagram och används för att bedöma styrkan i den nuvarande trenden När alla rörliga medelvärden flyttar i samma riktning sägs trenden vara starka. Återgångar bekräftas när medelvärdet går över och leder i motsatt riktning. Förändringsvillkor redovisas med antalet tidsperioder som används i glidande medelvärden Ju kortare de tidsperioder som används i beräkningarna är, desto mer känsligt är medelvärdet för små prisförändringar En av th e vanligaste band börjar med ett 50-dagars glidande medelvärde och lägger till medelvärden i steg om 10 dagar upp till det slutliga medeltalet 200. Denna typ av medel är bra för att identifiera långsiktiga trender omvända. Filter Ett filter är vilken teknik som används i teknisk analys för att öka sitt förtroende för en viss handel Till exempel kan många investerare välja att vänta tills en säkerhet passerar över ett glidande medelvärde och är minst 10 över genomsnittet innan en beställning görs. Detta är ett försök att se till att crossover är giltigt och för att minska antalet falska signaler Nackdelen om att förlita sig på filter för mycket är att en del av vinsten ges upp och det kan leda till att du känner att du har missat båten. Dessa negativa känslor kommer att minska med tiden då du ständigt anpassar kriterierna används för ditt filter Det finns inga uppsatta regler eller saker att se upp när du filtrerar det s bara ett extra verktyg som gör det möjligt för dig att investera med confidence. Moving Average Envelope En annan strategi som jag ncorporates användningen av glidande medelvärden är känt som ett kuvert Denna strategi innebär att man planerar två band runt ett glidande medelvärde, förskjutet av en viss procentsats. Till exempel i ett 5-kuvert placeras ett 5 kuvert runt ett 25-dagars glidande medel Traders kommer att titta på dessa band för att se om de fungerar som starka områden av stöd eller motstånd Lägg märke till hur rörelsen ofta vrider riktning efter att ha närmar sig en av nivåerna. Ett prisförflyttning bortom bandet kan signalera en period av utmattning, och handlare kommer att se efter en vändning mot Center average. How att använda Moving Averages. Med hjälp av medelvärden hjälper vi oss att först definiera trenden och för det andra att känna igen förändringar i trenden. Det är det. Inget annat är att de är bra. Något annat är bara ett slöseri med tid. Vann inte att komma in i gory detaljer om hur de är konstruerade Det finns ungefär en zillion webbplatser som kommer att förklara den matematiska sminken av dem Jag låter dig göra det på egen hand en dag när du är extremt borrad D ut i ditt sinne. Men allt du verkligen behöver veta är att en rörlig medellinje är bara det genomsnittliga priset på ett lager över tiden. Det är det. De två glidande medelvärdena. Jag använder två glidande medelvärden den 10-tiden enkla glidande medelvärdet SMA och 30-tiden exponentiell glidande genomsnittlig EMA Jag gillar att använda en långsammare en och en snabbare en Varför Eftersom när den snabbare 10 korsar långsammare 30 kommer det ofta att signalera en trendändring. Låt oss se på ett exempel. Du kan se i diagrammet ovan hur dessa linjer kan hjälpa dig att definiera trender På vänster sida av diagrammet är 10 SMA över 30 EMA och trenden är upp. Den 10 SMA korsar under 30 EMA i mitten av augusti och trenden är nere sedan. , 10 SMA korsar tillbaka via 30 EMA i september och trenden är upp igen - och den stannar upp i flera månader därefter. Här är reglerna. Fokusera bara på långa positioner när 10 SMA ligger över 30 EMA Focus on Korta positioner endast när de 10 SMA är under 30 EMA Det blir inte något enklare En det och det kommer alltid att hålla dig på den högra sidan av trenden. Notera att glidande medelvärden fungerar bara bra när ett lager trender - inte när de är i ett handelsområde När ett lager eller marknaden blir slarvig kan du ignorera glidande medelvärden - de vann inte jobbet. Här är viktiga saker att komma ihåg för långa positioner - omvända för korta positioner. 10 SMA måste vara över 30 EMA. Det måste finnas gott om utrymme mellan de glidande medelvärdena. skifta uppåt. 200 års glidande medel. 200 SMA används för att separera tjurområdet från björnområde Studier har visat att genom att fokusera på långa positioner ovanför denna linje och korta positioner under denna linje kan ge dig en liten kant. Du borde lägga till Detta glidande medelvärde för alla dina diagram i alla tidsramar Ja veckovisa diagram, dagdiagram och intradag 15 min, 60 min diagram. 200 SMA är det viktigaste glidande medlet för att ha på börsdiagram Du kommer att bli förvånad över Hur många gånger som tock kommer att vända om i detta område. Använd detta till din fördel. När du skriver skanningar för lager kan du använda det som ett extra filter för att hitta potentiella långa inställningar som ligger ovanför den här raden och eventuella korta inställningar som ligger under denna linje. Stöd Och motstånd. I motsats till populär övertygelse hittar lagren inte stöd eller löper motstånd på glidande medelvärden. Många gånger kommer du att höra handlare säga, Hej, kolla på detta lager. Det hoppade av 50-dagars glidande genomsnitt. Varför skulle ett lager plötsligt studsa av en linje som någon näringsidkare sätter på ett lagerdiagram, det skulle inte vara. Ett lager kommer bara studsa om du vill kalla det som av betydande prisnivåer som inträffade tidigare - inte en rad på ett diagram. Stockarna kommer att vända om eller ner till prisnivåer som ligger i närheten av populära glidande medelvärden men de vänder inte mot själva linjen. Så antar du att du tittar på ett diagram och du ser att stocken drar tillbaka till, låt oss säga det 200-glidande genomsnittet Titta på prisnivåerna på ch konst som visade sig vara betydande stöd - eller motståndsområden i det förflutna. Det här är de områden där beståndet sannolikt kommer att återvända. Triple Moving Average Trading System. Triple Moving Average trading system regler och förklaringar nedanför nedan är en klassisk trend följande system Som sådan , vi inkluderade det i vår status of Trend Following Report som syftar till att skapa en riktmärke för att spåra den generella utvecklingen av trenden som en handelsstrategi. Visdomsläget Trend Efter rapporterar resultatet av ett kompositindex bestående av klassiska trenden följande system Triple Moving Average och andra simulerade över flera tidsramar och en portfölj av terminer, utvalda från 300 futuresmarknader över 30 börser som Wisdom Trading kan ge kunder tillgång till Portföljen är global, diversifierad och balanserad över de viktigaste sektorerna. Vi publicerar uppdateringar till rapporten varje månad, inklusive den för Triple Moving Average trading system Prenumerera är det bästa sättet att göra p track och följ prestandan av trend som följer med regelbundet. Avbryt, se till att du inte saknar vår status av Trend Följande rapport updates. Receive gratis uppdateringar varje month. Trend följande prestanda i ett nötskal. Objektiv trend efter benchmark. Useful statistik och analyser. Full historisk rapport för nya abonnenter. En av de vanligaste handelsstrategierna bland professionella futureshandlare. Triple Moving Average System Explained. Triple Moving Average Trading-systemet använder tre glidande medelvärden, en kort, en medellång och en lång Triple Moving Average Trading system handlar länge om det korta glidande medlet är högre än det genomsnittliga glidande medlet och medeltrycket är högre än det långa glidande medeltalet. När det korta glidande medlet är tillbaka under det genomsnittliga glidande medlet, går systemet ut. Det omvända är sant för korta affärer. Av detta skäl, till skillnad från Dual Moving Average Trading System, är detta system inte alltid på marknaden. Systemet är ur E-marknaden när förhållandet mellan den korta MA och medellånga MA inte överensstämmer med förhållandet mellan mediet MA och långt MA. Exempelvis med tanke på långa affärer, om den korta MA är över mediet MA men mediet MA är under den långa MA , systemet är ute av marknaden Likaså om mediet MA är över den långa MA men den korta MA är inte över mediet MA är systemet ute av marknaden. Det innebär att Triple Moving Average-systemet kan initiera handel på grund av antingen . Kort MA är över mediet MA för Långa inmatningar eller till nedan för Korta inmatningar Detta är det vanligaste fallet. Medium MA är över den långa MA där den korta MA är redan över mediet MA för Långa poster eller under den långa MA där korta MA är redan under mediet MA för Korta inmatningar Detta kommer att hända när marknaden har sjunkit eller stigande under lång tid och sedan tillbaka riktning Det tar längre tid för mediet MA att flytta till den andra sidan av den långa MA eftersom de är både långsammare glidande medelvärden än den korta MA. Triple Moving Average trading system använder eventuellt ett stopp baserat på Genomsnittlig True Range ATR Om ATR-stoppet inte används använder systemet värdet av det långa glidande genomsnittsvärdet som stopp för ändamålet med positionering. Vid utlösning kommer systemet att återkomma när ovanstående villkor är sanna , även om det här är följande dag s öppet. Triple Moving Average handelssystemet innehåller sju parametrar som påverkar posterna. Långt rörande medelvärde. Antal dagar i det långa rörliga genomsnittet. Medelrörande medelvärde. Antal dagar i m edium moving average. Hort Moving Average. Det antal dagar i det korta glidande genomsnittet. Om inställningen är TRUE kommer systemet att gå in i ett stopp baserat på ett visst antal ATR från ingångspunkten. Antalet dagar som används för ATR-beräkningen Denna parameter är synlig och aktiv endast om Använd ATR Stops är TRUE. The stoppbredd uttryckt i termer av ATR Denna parameter är synlig och aktiv endast om Använd ATR Stops är TRUE. If ATR Stops stoppas är FALSE beräknas handelssystemet stannar vid priset för det långa glidande medlet för positioneringsstorlek I det här fallet är stoppet aktivt endast för den första dagen. Stäng genom Short MA. Om den är satt till True, vann Trading Blox inte handel om inte stängningen också är på den högra sidan av det korta rörliga genomsnittet Till exempel, med den här parametern inställd på True, förutom att det korta glidande medlet är över medeltalets glidande medelvärde och det genomsnittliga glidande medlet är över det långa glidande medlet, måste stängningen vara över den korta Glidande medelvärdet i ordning för att utlösa en Long Position entry. Alternative Systems. In tillägg till de offentliga handelssystemen erbjuder vi våra kunder flera proprietära handelssystem med strategier som sträcker sig från långsiktig trend till följd av kortsiktig medelåterkörning. Vi tillhandahåller också fullständiga utförande för en helautomatiserad strategi trading solution. Please klicka på bilden nedan för att se våra trading system performance. CFTC-krävs riskinformation för hypotetiska resultat. Hypotetiska resultat har många inneboende begränsningar, av vilka några beskrivs nedan. Ingen representation görs för att någon Konto kommer eller kommer sannolikt att uppnå vinster eller förluster som liknar dem som faktiskt visas. Det finns ofta skarpa skillnader mellan hypotetiska prestationsresultat och de faktiska resultaten som uppnås efter ett visst handelsprogram. En av begränsningarna av hypotetiska resultat är att de är generellt förberedd med fördelen av efterblivenhet Dessutom hypotetisk tradin g innebär ingen finansiell risk och ingen hypotetisk handelspost kan fullständigt redogöra för effekterna av finansiell risk vid faktisk handel. Exempelvis kan förmågan att motstå förluster eller följa ett visst handelsprogram trots handelsförluster vara viktiga punkter som kan Har också negativ inverkan på faktiska handelsresultat Det finns många andra faktorer som är relaterade till marknaderna i allmänhet eller till genomförandet av något specifikt handelsprogram som inte helt kan redovisas vid utarbetandet av hypotetiska resultat och alla kan negativt påverka verkliga handelsresultat. Wisdom Trading är en NFA-registrerad introducerande mäklare Vi erbjuder globala råvaruhandelstjänster, hanterat terminskontrakt, direktåtkomsthandel och handelstjänster för privatpersoner, företag och branschpersonal. Som en oberoende introducerande mäklare behåller vi clearing av relationer med flera stora Futures Commission Merchants över hela världen Mul Tiple clearing-relationer gör det möjligt för oss att erbjuda våra kunder ett brett utbud av tjänster och exceptionellt brett utbud av marknader. Våra clearingsrelationer ger kunderna 24-timmars tillgång till terminer, råvaror och valutamarknader runt om i världen.2017 Wisdom Trading Futures trading innebär en betydande risk av förlust och är inte lämplig för alla investerare Tidigare resultat är inte en indikation på framtida resultat.
No comments:
Post a Comment